Forex Carry Trade Arbitrage

2 ETFs Perfect for FX Carry Trades Por: Staff in Investopedia O quotcarry tradequot é uma estratégia de Forex popular e potencialmente lucrativa, e com o advento dos ETFs, os comerciantes agora podem implementar a estratégia, simplesmente, ao longo de ambos, de dois fundos especialmente projetados. A carry trade é uma estratégia pela qual um comerciante vende uma determinada moeda com uma taxa de juros relativamente baixa e usa os fundos para comprar uma moeda diferente, obtendo uma taxa de juros mais elevada. Um comerciante que usa esta estratégia tenta capturar a diferença entre as taxas, que muitas vezes podem ser substanciais, dependendo da quantidade de alavancagem utilizada. Herersquos é um exemplo de um quotyen carry tradequot: um comerciante pega 1.000 ienes japoneses de um banco japonês, converte os fundos em dólares americanos e compra uma obrigação pelo valor equivalente. A Letrsquos assume que a taxa paga 4,5 e a taxa de juros japonesa é fixada em 0. O comerciante pode fazer lucro de 4,5 enquanto a taxa de câmbio entre os países não mudar. Muitos comerciantes profissionais usam este comércio porque os ganhos podem se tornar muito grandes quando a alavancagem é levada em consideração. Se o comerciante em nosso exemplo usa um fator de alavancagem comum de 10: 1, então heshe pode representar um lucro de 45. O grande risco em um carry trade é a incerteza das taxas de câmbio. Usando o exemplo acima, se o dólar americano caísse em relação ao iene japonês, então o comerciante correria o risco de perder dinheiro. Além disso, essas transações geralmente são feitas com muita alavancagem, então um pequeno movimento nas taxas de câmbio pode resultar em enormes perdas, a menos que a posição seja protegida adequadamente. Arbitragem de moedas e o comércio de transporte Usando uma moeda estável, como o dólar, que manteve uma taxa de juros baixa constante durante anos, constitui uma ótima base para o comércio. A baixa volatilidade ea dependência de contratos de futuros combinados com esta estabilidade permitem o uso de alavancagem. A adição de alavancagem permite melhores rendimentos do que a média de 2 a 4 taxas de juros entre economias desenvolvidas. Embora a arbitragem de divisas já tenha sido o domínio de grandes investidores institucionais e fundos de pensão, o boom dos produtos negociados em bolsa trouxe a estratégia para o portfólio médio de Joe Investorrsquos. Alocando uma pequena parcela de uma carteira de negociação de longo prazo para o carry trade pode ter sentido, uma vez que é uma classe de ativos não correlacionada e pode proporcionar benefícios de diversificação. O uso de fundos negociados em bolsa torna isso simples e bastante acessível. Existem dois fundos que exploram a arbitragem cambial. Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nosNerr Smart Trader - Triangular Arbitrage Trading System Não estou tentando ser negativo apenas um mensageiro, por assim dizer: 1. Oportunidades são raras 2. Esta é uma exploração usada pelos principais bancos e eles têm a oportunidade de reagir muito Mais rapidamente do que nós, como comerciantes negociados. O lado negativo é que os bancos exploram a arbitragem para retornar taxas para equilibrar, por isso é por isso que é tão raro. Então, de fato, você está correndo um carrinho de cavalo contra uma ferrari. 3. As brechas de arbitragem muito grandes geralmente resultam de notícias e os spreads durante eventos de notícias (ou seja, seus custos de negociação) vão te matar. Arbitragem parece ótimo porque. Algumas coisas a observar. Se você está negociando em uma plataforma de varejo, não é uma questão de ser tão rápido quanto outros bancos, porque quase todas as oportunidades que eles podem explorar não existem nem nos dados que você forneceu. É preciso ter uma conexão com uma rede com alta participação, onde o bidask é simplesmente os limites mais baixos dos outros participantes, como currenex, hotspotfx, lmax, etc. O outro é que é bastante fácil levar em consideração a variável no cálculo Arbitragem triangular (ou qualquer arbitragem determinista com uma ou mais moeda intermediária), de modo que as espinhas não são um problema. O problema é que os retornos são piores do que os comerciantes mais bem sucedidos obtêm com métodos mais convencionais.